La presidenta del
Consejo de Supervisión Bancaria del BCE, Danièle Nouy, ha hecho el
pasado 4 de Noviembre, su obligada
rendición de cuentas ante el Parlamento Europeo, por segunda vez en 2016.
Además de su visión de la situación de negocio y competitiva de los bancos bajo su supervisión,
y alertar a los parlamentarios sobre el apoyo que deben recibir a nivel
nacional los trabajos y esfuerzos que desde el MUS (Mecanismo único de
Supervisión Bancaria Europea) se están
haciendo para que los bancos reduzcan
considerablemente sus niveles de activos tóxicos (activos crediticios impagados),
la Sra Nouy ha dado su visión al Parlamento sobre dos
aspectos que en este momento están entre las más sonadas demandas de los
bancos: Que las nuevas recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea no supongan un nuevo
incremento en las exigencias de capital regulatorio de las entidades y que se
aprueben y se lancen las medidas regulatorias que permitan la reapertura de un
mercado ordenado y activo de titulizaciones de activos crediticios.
Respecto del primero de los temas ha reconocido y defendido
ante los representantes europeos, que las principales reformas del Comité de Basilea
vienen a reparar los defectos de la actual regulación en funcionamiento, basada
en los acuerdos Basilea II, sobre los cálculos de las exposiciones de riesgos
que se hacen mediante las actuales definiciones de modelos internos, que
provocan una variabilidad injustificada y excesiva en los niveles de riesgos entre entidades con carteras crediticias similares, con la consiguiente falta de
homogeneidad, efectividad y credibilidad ante inversores, de las exigencias de
capital regulatorio actuales y de la propia actividad de supervisión del MUS.
La Sra Nouy, viene a reconocer
también que en este, como en todo cambio regulatorio es necesario entender muy detalladamente
la contribución positiva del cambio a los problemas que se quieren atajar,
frente a los impactos negativos que se puedan generar en este caso en las
mayores demandas de capital a las entidades. A este
respecto , explica que el MUS se viene activamente
involucrando en los análisis cuantitativos de impacto de las nuevas medidas,
con el objetivo de asegurar que la calibración final de los nuevos métodos de
cálculo de exposiciones de riesgo, permitirá mantener el compromiso del Grupos
de Gobernadores y Responsables de Supervisión (GHoS) que supervisa las
actividades del Comité de Basilea, sobre que no habrá incrementos
significativos en los niveles de capital exigidos a los bancos ; Sin embargo no ha podido dar todavía ninguna
conclusión de sus trabajos que pueda tranquilizar al sector que supervisa.
Las principales áreas en revisión por el comité de Basilea,
sobre las que ha informado al Parlamento son: Revisión de los modelos internos
para el cálculo de exposiciones de riesgo de crédito basados en ratings; Revisión del modelo estándar
para el cálculo de exposiciones de riesgo de crédito balanceando mejor sensibilidad al riesgo y simplicidad; Revisión del modelo de cálculo de exposición al riesgo operacional con el
diseño de un nuevo modelo estándar más sensible; Consideración de un mínimo de capital exigible
a los modelos internos de las entidades, basado en la exigencia de capital en
los nuevos modelos estándar; Revisión de los métodos de cálculo del ratio de
apalancamiento para mejorar su aplicación a las entidades con impacto sistémico
global (G-SIBs)
Respecto del segundo de los temas, la resurrección del
mercado de titulizaciones, la Sra Nouy ha defendido, ante la revisión que está
llevando a cabo el Parlamento, la
propuesta regulatoria original de la Comisión Europea ya que considera que pone
de manera acertada un balance entre la reapertura de estos mercados a la mayor brevedad posible
como base efectiva de financiación de los balances bancarios en la nueva Unión de Mercados de Capitales (CMU), y la necesidad de
mantener una prudente regulación con operaciones de titulización sencillas y transparentes.